24/02: Update tardif, désolé (par Camille)

Comme expliqué dans la file précédente, j'ai eu des problèmes pour updater les modèles ce matin: nous sommes en train de modifier tous les processus d'update afin de mettre en place un maximum d'automatisation pour notre nouveau site, et de temps en temps on découvre un bug. Bonne nouvelle, ce problème a été résolu et ne se reproduira plus.
Tant que j'en suis à vous parler du nouveau site, voici une explication au niveau du menu "action" que nous avons développé.

Le site sera (vraisemblablement) divisé en 5 sous-meus:
- actions
- modèles quantitatifs
- Forex
- Commodities
- Stratégie

Pour le menu actions, nous proposerons:

1. une description de l'univers (environ 1300 action Européennes et Américans) reprenant l'exposition devise et sectorielle des valeurs que nous couvrons.
2. la répartition géographique du chiffre d'affaire de chaque société (sur base du dernier bilan). Très pratique pour se positionner ou éviter des valeurs à forte exposition sur certaines régions
3. un corporate rating. Etant donné que S&P ne couvre pas toutes les sociétés avec un rating, nous avons créé notre propre algorithme de cotation de chaque société (sur base de la même échelle que celle de S&P mais avec nos propres critères d'évaluation). Sur base de cet algorithme, nous donnons un corporate rating à CHAQUE société de notre univers. Pour les sociétés de notre univers couvertes par S&P, environ 70% d'entre elles ont une cotation égale ou avec une note d'écart (seulement) par rapport à notre cotation => assez proche
4.  nous donnons les multiples actuels de valorisation pour chaque société de l'univers (P/Bénéf, P/CA, rendement sur dividende, P/Cash flows,...)
5. finalement, nous calculons pour chaque société une valeur fondamentale (fair value) , un score fondamentale (fonction de l'upside et de la volatilité du titre) et un score d'analyse technique (sur base d'un algorithme que nous avons développé: 70% analyse de tendance et 30% analyse du momentum).

J'expliquerai les autres menus une prochaine fois.

Pour ce qui est de notre analyse hebdomadaire.
Le Sigma Whole Europe Index continue de grimper jour après jour. il semble que l'emballement haussier est bel et bien à l'ordre du jour. C'est toujours amusant quand on en bénéficie, mas attention à ne pas se faire coincer dans le marché le jour où la situation change et le marché se retourne.

Le Sigma Smart Money Index Europe s'est fortement apprécié durant les dernières séances, cela montre que les mains fortes ont finalement décidé de revenir en force sur le marché Européen. Ceci explique sans doute la hausse quasi ininterrompue de ces dernières séances.

Au niveau des indices individuels, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter, tout semble en ligne avec un scénario d'euphorie.
Notre modèle quantitatif journalier (ST model) a donné un signal de vente confirmé sur l'Europe ce vendredi, et nous l'avons implémenté dans notre portefeuille. J'espère que nous n'aurons as un 2ème stop loss consécutif sur l'Europe.
Le modèle reste toujours haussier sur le NDX à ce stade.

Daily Trading Book: 

- SPX: stopped

- NDX: long at 4236.28 (2014's close) (stop @ 4090, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)

- CAC: short at 4852.47 (stop @ 4981, 5pts above the ST model to take into account bid/ask spread)

- EuroStoxx50: short at 3511.63 (stop @ 3600, 5pts above the ST model to take into account bid/ask spread)

- DAX: short at 11101.5 (stop @ 11392, 10pts above the ST model to take into account bid/ask spread)

- IBEX: short at 11006.8 (stop @ 11216, 10pts above the ST model to take into account bid/ask spread)